综合测试

答案1.

2011年9月2日,中国某公司签订了一份跨国订单,预计半年后将支付1000000美元。为规避汇率风险,该公司于当天向中国工商银行买入了半年期的 1000000美元远期。当天的远期外汇牌价如案例2.1所示。半年后,中国工商银行的实际美元现汇买入价与卖出价分别为6.2921和6.2930。请 问该公司在远期合约上的盈亏如何?

答案2.

设投资者在2007年9月25日以1530点(每点250美元)的价格买入一手2007年12月到期的S&P500指数期货。按CME的规 定,S&P500指数期货的初始保证金为19688美元,维持保证金为15750美元。当天收盘时,S&P500指数期货结算价为 1528.90,该投资者的盈亏和保证金账户余额各为多少?在什么情况下该投资者将收到追缴保证金通知?

答案3.

一位跨国公司的高级主管认为:“我们完全没有必要使用外汇远期,因为我们预期未来汇率上升和下降的机会几乎是均等的,使用外汇远期并不能为我们带来任何收益。请对此说法加以评论。

答案4.

有时期货的空方会拥有一些权利,可以决定交割的地点、交割的时间以及用何种资产进行交割等。那么这些权利是会增加还是减少期货的价格呢?请解释原因。

答案5.

请解释保证金制度如何保护投资者规避其面临的违约风险。

答案6.

“当一份期货合约在交易所交易时,会使得未平仓合约总数有以下三种变化的可能:增加、减少或者不变。”这一观点正确吗?请解释。

答案7.

沪深300股指期货的保证金制度是如何规定的?请调研后加以回答。